币圈量化交易机器人背后的秘密

很多朋友可能都听说过量化交易，量化交易一般与双富、深不可测、人生巅峰联系在一起。 还有什么“把期货的量化技术带过来在币圈赚钱”，还有“我这里有一个团队，核心成员都在微软和谷歌的人工智能团队工作过，可以利用相关经验quantify”btc期货量化套利，泛指各种牛肉叉。

那么，币圈量化交易真的可行吗？ 有什么实际好处？ 本文将详细介绍量化机器人的概念、量化机器人的作用以及具体的量化策略。

一、什么是量化交易机器人

想弄清楚什么是量化交易机器人？ 首先，我们要明确“量化交易”的基本概念：

量化交易是指利用计算机技术，借助现代统计和数学方法进行交易的投资方式。 量化交易从庞大的历史数据中选取各种能够带来超额收益的“大概率”事件制定策略，用量化模型对这些规律和策略进行验证和固化，然后严格执行固化后的策略来指导投资。 寻求获得持续、稳定和高于平均水平的超额收益。

看完还是有点晕没关系，我就用通俗易懂的语言解释一下。

量化交易实际上做了两件事：

①建立数学模型（人）

②根据数学模型，适时买入或卖出（电脑）

第一步由人完成，第二步由计算机完成。

所谓量化交易机器人通常指的是第二步：计算机根据预先编写的程序判断何时买入或卖出。

因此，可以简单地认为：计算机程序≈机器人。

量化交易在股市中已经是比较成熟的做法。 据统计，国外成熟市场的程序化期货交易已占总交易量的70%-80%。

由于币市与股票市场有很多相似之处，因此越来越多的人开始研究币市的量化交易。

2、量化机器人有什么用？

简单来说，量化机器人有两大用途：套利和做市。

2.1 套利

天下之盛，皆为利； 人间喧嚣，皆为利益。

量化交易最大的用途当然是赚钱或者套利！

量化交易的最大优势在于减少投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观时做出不理性的投资决策。

俗话说，投资是反人类的，这至少体现在两个方面：

①在别人贪婪时恐惧，在别人恐惧时贪婪

②握币不动明明是个好办法，但有时候就是控制不住自己的手，想做点什么

因此，量化投资采用现代统计和数学方法，制定客观的参考指标。 当条件满足时，不带情绪地买入或卖出，大概率获得高于平均水平的收益。

说句题外话，人类是情绪化的，情绪波动是人类几百万年进化的产物，是人类适应环境、生存的必要条件。 但是，这种人类进化了几百万年的底层操作系统和思维方式，显然不适用于只有一百年历史的股票市场和十年历史的货币市场。 因此，人们需要使用计算机来升级他们的操作系统来做他们自己。 不擅长做事。

2.2 做市

量化交易对于普通人来说可以套利，但是对于交易所还有第二个用处：做市，通俗地说就是刺激交易。

因为有时候一些小币种的交易量太小，或者刚好熊市大家都不愿意交易，这时候市场会很冷清，越是冷清，交易的人就越少，形成恶性循环。 配合做市机器人，机器人可以作为相应的买方或卖方在市场进行交易，盘活交易量。

如果市场没有成交，对投资者和交易所来说都不是什么好事。 从这个角度来看，做市机器人有其存在的价值。

在实际操作过程中，机器人在推动交易量激增的同时，实际上是在拉平不同数字货币之间的交易对，以及同一数字货币对在不同交易所的价差，避免不合理的波动。市场。

在期货市场上，机器人也被强制平仓，以保证期货市场的正常运行。

三、量化交易策略的分类

一般来说，量化交易的套利策略分为以下四种：

①高频交易

②CTA（Commodity Trading Advisor）商品交易顾问

③ 统计套利

④阿尔法

对于这四种策略中最简单的高频交易，我在上一段写了一篇文章《量化交易：《高频交易》》，介绍了什么是高频交易。 当时尽量写得通俗易懂，但还是有朋友反映看不懂。 看来只能继续努力，多写白话了。

下次有机会我再写一篇介绍CTA策略，本文不再赘述。

4. 量化机器人的收益

介绍了这么多关于量化交易的东西，相信小伙伴们最关心的肯定还是量化交易能赚多少钱。

其实利用量化机器人套利是典型的默默发财的方式，因为这是一个小众市场，知道的人越多，自然赚的钱就越少。

我在网上看到一些高手使用高频交易策略。 从2014年8月到2017年初的两年间，资金从最初的200元变成了80个BTC。 太奇妙了！

再举一个我亲眼所见的例子。 学习Bitcoin Genie（一款套保搬砖软件）操作视频的时候，视频好像是2016年录的，录视频短短几分钟btc期货量化套利，我就通过不同交易所的BTC套保搬家赚钱了. 到200元+时，软件还极其配合地发出悦耳的硬币碰撞声。

当然，这样的好日子肯定要一去不复返了。 但有句老话：种一棵树最好的时间是十年前，其次是现在！